Kx systems choisi pour sa performance par RSJ, le plus important opérateur sur les marchés NYSE Liffe

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PALO ALTO, Californie, May 21, 2013 /PRNewswire/ --

Leader en matière de base de données à haute performance et d'analyse de séries chronologiques, Kx Systems confirme que RSJ a.s. - le plus gros trader sur les marchés NYSE Liffe, également important trader sur d'autres marchés de produits dérivés- a choisi Kx kdb+ pour soutenir son trading algorithmique.

Avec plus de 10 million d'enregistrements par jour de contrats à terme, uniquement sur eurodollar, RSJ est le plus important trader de produits dérivés financiers en République tchèque. L'entreprise recueille de multiples données sur de nombreux instruments et doit donc traiter de grandes quantités de données à très grande vitesse. Pour effectuer des simulations de trading intra-journalières et des scénarios « what-if », RSJ utilise plusieurs mois de données ventilées par échelon de cotation (tick data) de titres les plus liquides au monde : les contrats à terme Eurex, NYSE Liffe et CME.

En poussant les systèmes potentiels à leurs limites au cours d'un processus d'évaluation, kdb+ a répondu aux exigences essentielles. Autrement dit, Kx systems est le meilleur fournisseur en termes de vitesse mais également en termes de capacité à traiter des demandes complexes et de larges ensembles de données.

RSJ  recueille des données complexes sur les prix à partir de nombreux marchés boursiers, en utilisant kdb+ pour des modèles statistiques et mathématiques sophistiqués et complexes.

Martin Ducháček, responsable du développement du système algorithmique chez RSJ constate « d'importantes améliorations grâce à Kx kdb+. De grandes réductions de délais de traitement ont été observées : alors qu'auparavant une requête sur les données de la journée prenait quelques heures, ce qui était beaucoup trop long, kdb+ nous permet désormais d'écrire une requête en quelques minutes et de voir les résultats en quelques secondes.  Cela permet de réagir quasiment immédiatement aux conditions du marché. kdb+ nous fournit une assistance rapide pour le brainstorming et permet de faire des choses que nous ne pouvions pas réaliser auparavant. »

Simon Garland, stratégiste en chef chez Kx Systems, indique que « RSJ est le client idéal pour mettre à profit la combinaison unique du langage puissant et de la base de données à haute performance de Kx. RSJ recueille de grandes quantités de données (tick data) et doit donc accéder et effectuer des requêtes très rapidement afin de créer et tester des modèles, des stratégies, identifier des conditions de marché inhabituelles et réagir à ces situations. »

Robin Mess, directeur du développement commercial chez DEVnet, partenaire stratégique de Kx Systems, explique que « kdb+ étant disponible pour un large éventail de plateformes techniques, RSJ a pu intégrer immédiatement la technologie Kx sur son matériel standard existant. Après seulement trois jours d'assistance de DEVnet, les ingénieurs de RSJ ont pu constituer une base de données historique pour les données ventilées par échelon de cotation (tick data), puis tirer parti des éléments d'analyse à l'aide du langage expressif, sans avoir besoin de conseils supplémentaires. »

Enfin, M. Ducháček continue d'examiner les fonctionnalités de kdb+ : « Nous espérons être capables d'en tirer davantage parti au fur et à mesure de l'avancement du projet et d'anticiper encore mieux la performance lorsque nous optimiserons plus de processus. »

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